Instituições financeiras vão testar seus portfólios de empréstimo no âmbito de risco ambiental
Em um primeiro passo, esse projeto piloto desenvolverá uma estrutura de análise para que testes de estresse bancário incluam cenários de resiliência econômica para indústrias de peso global quando da ocorrência de secas extremas. O projeto desenvolverá cenários para cinco países – Brasil, México, China, EUA e Índia.
Para Marina Grossi, presidente do CEBDS, falar de água e da necessidade de racionalizar e compreender os impactos do seu uso em um país que é detentor de cerca de 12% de toda a água doce disponível no planeta é crucial. “O risco hídrico já foi apontado na reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, como a principal ameaça para a sobrevivência de nossos sistemas produtivos. As empresas que ainda não consideravam os impactos de um cenário de restrições no uso da água em seus planejamentos estratégicos perceberam que precisam se preparar para situações desse tipo. Em paralelo, bancos e investidores também se preparam para este novo cenário, estudando sobre como devem também criar incentivos que possam privilegiar empresas mais eficientes no uso da água”, refletiu.
Esse projeto pioneiro, financiado pelo Ministério Federal da Alemanha para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ, na sigla em alemão), vai agregar os últimos avanços em ciência ambiental com técnicas modernas de projeção de risco. O time responsável pelo projeto escolheu a RMS — empresa especializada em desenvolver modelos para catástrofes e que trabalha em parceria com acadêmicos de universidades europeias de prestígio e centros globais de pesquisa — para desenvolver um cenário de seca para que instituições financeiras possam entender melhor sua exposição à riscos ambientais.
Nove instituições financeiras internacionais, que possuem mais de US$ 10 trilhões em patrimônio, ajudarão a desenvolver e a testar os parâmetros analíticos para assim garantir o desenvolvimento de uma abordagem homogênea e sistemática. O objetivo final é que os bancos possam avaliar o risco financeiro, em razão de financiamentos corporativos, em caso de secas extremas. São elas:
China: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Ltd
Brasil: Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander
México: Banorte, Banamex, Trust Funds for Rural Development (FIRA)
Suiça: UBS
EUA: Citigroup
O projeto será orientado por um conselho composto pelos mais renomados especialistas na área, incluindo agências de classificação de risco, como a S&P; iniciativas globais, como o Programa da ONU para o Meio Ambiente (UNEP FI, na sigla em inglês); e instituições científicas, como a Universidade de Cambridge.
Jorge Sobehart, diretor da Citi Risk Architecture, disse: “Ajustar a modelagem de cenários para revelar como choques ambientais externos podem afetar a qualidade do crédito de certas indústrias será útil para testes de estresse”.
Liselotte Arni, diretora para Riscos Ambientais e Sociais da UBS, explica que “mudança climática é um fenômeno global, no entanto, o seu impacto será percebido de maneira diversa em diferentes geografias. Esse projeto investigará ideias novas, já que levará em conta variações locais enquanto testa o estresse do impacto de cenários de seca nos indicadores da qualidade de crédito em diferentes indústrias e regiões”.
O projeto buscará incrementar a ampla agenda de testes de estresse para o meio ambiente. O Financial Stability Board, sob o comando de seu atual presidente Mark Carney, e o grupo de estudos do G20 para Financiamento Verde, sob o comando da atual presidência chinesa, destacaram os testes de estresse para o meio ambiente como sendo um instrumento crucial para garantir a sustentabilidade do sistema financeiro.
Nick Robins, co-diretor de Investigações da UNEP, comenta: “Esse projeto multidisciplinar é bastante oportuno. Os bancos estão começando a experimentar maneiras de avaliar sua resiliência no que diz respeito a impactos climáticos. E reguladores financeiros estão explorando opções para testar as consequências de fatores ambientais, como a mudança climática.”
Yannick Motz, que administra o Emerging Markets Dialogue on Green Finance para o GIZ, afirma: “O desenvolvimento de testes de estresse para o meio ambiente ajudará a garantir a estabilidade do nosso sistema financeiro e fornecerá o alicerce para que instituições financeiras desenvolvam estratégias para enfrentar os desafios de adaptação às mudanças climáticas e degradação do meio ambiente, ao mesmo tempo em que apoiam a transição para o desenvolvimento de uma economia sustentável.”
Eric Usher, co-diretor da Natural Capital Declaration e diretor em exercício da UNEP FI, comenta: “Esse projeto vai dar um passo prático para o desenvolvimento da capacidade dos bancos em testar sua flexibilidade em relação ao aumento de riscos financeiros por causa de condições ambientais que podem se tornar um problema invisível para o crescimento da economia dentro da economia real.”
Daniel Stander, presidente da RMS, disse: “Esse projeto inovador mostrará evidências de que técnicas de modelagem de catástrofes têm aplicações que vão muito além da indústria que as originou. Esse projeto tem o potencial para proteger o PIB do risco proveniente da exposição de instituições financeiras a riscos ambientais. O projeto pode também estimular corporações no mundo todo a tomar atitudes sustentáveis em seus negócios”.
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INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
Natural Capital Declaration
Rachel Mountain, Head of Communications, Global Canopy Programme
r.mountain@globalcanopy.org
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+44(0)7446 733 741
Anders Nordheim, Biodiversity, Ecosystem Services, Water, UNEP FI
anders.nordheim@unep.org
+ 41 22 917 8375
GIZ
Yannick Motz, Advisor, Financial Systems Development, Emerging Markets Dialogue on Green Finance, GIZ
[yannick.motz@giz.de %20]yannick.motz@giz.de
+49 (0)6196 79 1472
RMS
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Nick.Ravenscroft@rms.com
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GAD Comunicação
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Tatiana Fonseca – tatiana.fonseca@gadcom.com.br
NOTAS PARA EDITORES
Drought Stress Testing Project Expert Council (Conselho de Especialistas para Testes de Estresse em Cenários de Seca)
Os membros do Conselho de Especialistas fornecerão sugestões técnicas e estratégicas para o desenvolvimento das estruturas analíticas. A Natural Capital Declaration (NCD) e o GIZ estão estabelecendo o Conselho de Especialistas. No momento, o Conselho contém os seguintes membros:
· Beibei Jiang, Green Finance Consultant and Analyst, Central University of Finance and Economics
· Butch Bacani, Programme Leader, The UNEP FI Principles for Sustainable Insurance Initiative
· Cyrus Lotfipour, Vice President, MSCI ESG Research
· Fernanda Gimenez, Brazilian Business Council for Sustainable Development (CEBDS)
· Greg Elders, Senior Analyst Environmental, Social Governance, Bloomberg Intelligence
· Dr. Johannes Ruf, Senior Lecturer, Department of Mathematics, University College London
· Karen Lockridge, Pension Actuary & Sustainability Champion, Mercer Wealth and Investment Management
· MarwaHammam, Executive Director, Master of Finance Programme, Judge Business School, University of Cambridge
· Dr. Roger Pulwarty, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
· Dr. Arnoldo Matus Kramer, Chief Resilience Officer for Mexico City, Ministry of Environment, Mexico
· Ricardo Morales Trosino, National Institute on Ecology and Climate Change (INECC)
· Marisol Rivera-Planter, National Institute on Ecology and Climate Change (INECC)
· Paul Reig, World Resources Institute
· Dr. Carlos Muñoz Piña, Director General for Revenue Policy, Ministry of Finance, Mexico
· Mike Wilkins, Global Head of Environmental & Climate Risk Research, Standard & Poor’s Rating Services
· Professor Minjun Shi, Chinese Academy of Sciences
· Nick Robins, Co-Director, UNEP Inquiry
· Samantha Sutcliffe, Principal Green Bonds Asia and Middle East, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
· Dr Yusuke Kuwayama, Fellow, Resources for the Future
· Adrien Nguyen, Mathematician and Economist, Ecole Polytechnique
GIZ – Um parceiro inovador para os desafios globais do amanhã
A grande variedade de serviços oferecidos pelo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH vem de um rico conhecimento regional e técnico e, também do uso de modelos de gestão de conhecimento extensivamente testados. Nós somos uma empresa do governo federal alemão e oferecemos soluções manejáveis, sustentáveis e efetivas em processos de mudanças econômicas, sociais e políticas.
A maior parte do nosso trabalho é delegada pelo Ministério Federal da Alemanha para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ em alemão). No entanto, o GIZ também opera em nome de outros ministérios alemães e também de outros órgãos públicos e privados da Alemanha e internacionais, o que inclui governos de outros países e instituições, como a Comissão Européia, as Nações Unidas e o Banco Mundial. Da mesma maneira, nós somos comprometidos em ajudar nossos clientes do setor privado a atingir suas metas.
GIZ opera em toda a Alemanha e em mais de 130 países. Nossos escritórios estão sediados em Bonn e Eschborn. Temos mais de 16.510 funcionários ao redor do globo, quase 70% dos quais são pessoas locais.
Emerging Markets Dialogue on Green Finance
Emerging Markets Dialogue on Green Finance é um programa do governo da Alemanha incentivando o diálogo sobre Financiamento Verde e implementado pela GIZ. A meta do Emerging Markets Dialogue Programme (EMD) on Green Finance é aumentar o escoamento de capital para Investimentos Verdes e assim conseguir uma transformação direcionada para uma economia sustentável. Para atingir essa meta, o EMD trabalha com agentes públicos e privados de mercados emergentes e da Europa para superar barreiras e lacunas e assim incrementar investimentos zelosos para com meio ambiente e clima.
O GIZ foi contratado para implementar o EMD pelo Ministério Federal da Alemanha para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ).
Sobre a Natural Capital Declaration
A Natural Capital Declaration (NCD), ou Declaração do Capital Natural, é uma iniciativa global liderada por instituições financeiras para integrar considerações sobre o capital natural em produtos e serviços financeiros, trabalhando para a inclusão do capital natural em contabilidade, apresentação de relatórios e transparência financeira. A Declaração foi assinada pelos presidentes de 43 instituições financeiras, as quais estão ativamente trabalhando com o suporte (não financeiro) de organizações para desenvolver métodos que garantam a implementação dos quatro compromissos da Declaração. Esse trabalho tem sido feito por meio de um comitê diretivo de signatários e apoiadores e também por quatro grupos de trabalho, ajudados por um secretariado formado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP em inglês) e o Global Canopy Programme (GCP).
Para mais informações, acesse www.naturalcapitaldeclaration.org
Sobre a UNEP Finance Initiative
A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI) é uma parceria única entre a UNEP e um grupo global formado por mais de 200 bancos, seguradoras e investidores de 51 países. A UNEP FI tem como meta criar um meio propício para que instituições financeiras inseram políticas de desenvolvimento sustentável em suas operações. E tem como missão tornar prática comum a integração dessa idéia por todo o setor financeiro. A Iniciativa fornece um espaço neutro para juntar partes interessadas, e atua como uma plataforma de intersecção entre finança, ciência e política de gerenciamento. Visite www.unepfi.org
Sobre o Global Canopy Programme
O Global Canopy Programme (GCP) é um centro de pesquisa sobre florestas tropicais e uma ONG internacional trabalhando para demonstrar a razão científica, política e econômica para a proteção das florestas e seu capital natural. As florestas sustentam água, comida, energia, saúde e segurança climática para todos nós.www.globalcanopy.org
Sobre a RMS
A RMS é a mais expressiva empresa no campo de modelagem de riscos de catástrofes no mundo. A RMS projeta e ajuda, com softwares, instituições financeiras e agências governamentais na avaliação e administração de riscos de catástrofes ao redor do mundo, promovendo sociedades resilientes e uma economia global sustentável. Para mais informações, visite www.rms.com